股指期货套利交易策略有哪些？两大策略分享

2020/7/9 15:49:12

　　在股指期货套利的方式中，有正向套利，也有反向套利，不过这样介绍很多没有套利过的人没有一个概念，不知道这是一种什么样的套利方式，所以这里就详细的介绍下正反向套利的概念依旧具体的套利策略。

　　股指期货推出初期：股指期货在推出初期，由于市场效率较低，期货更容易偏离现货，待运行时间较长后，投资者理念更趋成熟，套利机会大幅下降，同时，在股指期货推出初期，期现套利收益空间可能较大，甚至可以说具有暴利收益，但是随着市场的发展与成熟，期现套利的收益空间会快速下降。

　　利用大市值权重股发生特殊事件进行套利：

　　当指数中的某大市值权重股发生重大利空事件而处于停牌期时，我们可以通过卖空期货，同时买入除了此大市值权重股之外的指数成分股现货。待此大市值权重股复牌。

股指期货套利交易策略.png

　　股价下跌从而带动股指期货下跌后，平仓了结，完成股票套利。当指数成分股中的大市值权重股因重大利好事件停牌时，因无法购买股票现货，可考虑通过指数期货和股票现货的组合模拟买入现货，必要条件是市场具有现货卖空机制(如融寿)或我们已持有指数成分股现货。我们就可以通过买入期货，同时卖出除了此大市值权重股之外的指数成分股现货。待此大市值权重股复牌，股价上涨推动股指期货上涨后，平仓了结，完成套利。

　　指数成分股分红期进行套利：

　　当投资者的一致预期低于实际分红时，股指期货容易被高估，产生正套利机会。当投资者的一致预期高于实际分红时，股指期货容易被低估，产生反向套利机会。

　　熟悉了具体的套利交易策略后，期货投资者应该对于套利有了一定的了解，所以股指期货的获利方式可以是多样化的，只要你有感悟就可以去尝试，不要局限普通的获利方式。更多期货市场基础知识尽在本网。