如何建立程序化交易模型？
2020/7/19 21:59:47
建立一个完整的程序化交易模型有太多的方法，然而这其中应该有策略设计、历史检验、实盘验证和交易执行四个过程。
1.策略设计
交易者必须明确地了解交易策略是什么类型，是套利交易还是投机交易呢?假如是投机交易，是选择短线交易，还是长线交易呢?如果是套利交易，是期现套利还是跨期套利呢?接下来要依据交易策略的类型，选取相关的期货品种或是期货合约。假如是投机交易，一般情况下选择主力合约进行交易；然而假如选择的是跨期套利，那么交易者可能要选择主力合约与次主力合约，或是依据需求选择相关的合约，在股指期货市场中，最多能够选择四只股指期货合约进行综合套利；至于期现套利，则期货方面往往选择主力合约，现货方面选择的种类相对比较多，比如交易者能够根据自己的需要选择合适的股票组合或基金组合或者股票基金双组合等一些方式。最后是依据交易策略设计交易模型，让策略程序化，在此过程中，交易者通常需要很多参数，比如运用周期、资金比例等。
通常来说，程序化交易的绩效是由两个因素所决定的:一是技术指标的选择;二是指标对于行情的灵敏度。在技术指标部分中，就有很大的差异，一般来说，就看投资者的交易偏好来说，如果是以趋势系统当作出发点，那么运用的操作指标可以趋向指标(MACD)、动能指标(MTM)等为主轴.，搭配其他交易规则进行操作;反之，如果以逆势系统作为出发点。那就可以考虑以RSI, KD等指标为主轴，再搭配其他止损的机制作为辅助就行了;而对于形态系统，是因为每个人对于盘势形态的看法不太一样，所以此种策略在撰写下难度比较高。上面所说的三种操作策略其中以趋势系统较被广泛运用，初学者可以这种系统作为出发点寻找赚钱的策略，然后再进行修改。
一般来说，在指标的选取上应该要注意到参数的设定不能过分最佳化，否则的话就有可能形成最好范例的问题，然而以往的优异绩效不能代表将来的绩效，所以当我们建立了一项策略，就应该要注意其他参数的绩效是否稳定，这样才能够规避过度优化的迷思。
2.历史检验
历史检验在程序化交易设计整个过程相比之下是较为简单，交易者仅仅运用历史数据对程序化交易模型加以检验。然而必须注意一点:历史检验必须把交易成本考虑进去，特别是一些日内的高频交易，交易成本将会吞噬很多盈利。在检验时，对各种检验指标进行统计是有必要的，比如，交易的盈利与亏报比率、最大资金回撤比例、最大连续亏损次数、最大连续盈利次数与交易最大盈亏比等。接着按照各类检验指标对交易模型加以设计调整，对相关参数加以优化。另外，交易者的风险承受能力也必须考虑进去。最后则是交易模型每一次进行调整以后，都必须重新对其进行历史测算，直至交易模型达到一个相对理想的状态。
3.实盘验证
程序化交易模型经过历史数据的检验以后，模型并不能直接运用，还要经过实盘验证，来观察交易模型的稳定性和可行性。历史检验和实盘验证有太多的不一样，在历史检验的过程当，所有的买卖指令均是依照可成交来计算的，然而在实盘当中，极有可能经由某种原因影响而不能成交，比如在下单的时候，形成滑价造成成交失败等。在进行历史检验时许多问题都会被忽略，过于理想化，因此许多问题只有在实盘模拟验证时才可能出现。
在实盘模拟验证中发生问题的时候，就应该返回到交易模型的策略设计步骤加以修改，有的时候如果问题是很严重的，就必须推翻模型，对交易模型进行重新设计。当交易模型进行调整以后，重复进行第二、第三过程，唯有如此，才能设计出好的程序化交易模型。
4.交易执行
程序化就是一种交易工具，可以帮助投资者积累财富的工具，然而并不是一种暴利的赚钱方式，程序化模型有好坏的区别，程序化盈利的前提就是要有一个好的模型，程序盈利的关键是坚持执行，程序盈利的精髓就是在确定最终运用模型以后，彻底地放弃投资者对金融市场的一切理解和交易技能。
换言之，当投资者有了一个很好的交易策略，是否盈利的另一个关键因素在于下单的技巧和纪律。在整个交易过程当中，纪律大约就占据了成败的六成，至于其他的四成就决定在策略，尽管程序化交易的发明，能够有效摒弃人性的弱点，然而当交易者在操作中，如果不按照有效指标信号而进出场，虽然有稳赚不赔的策略也很难让你发财，所以，当信号出现买入或卖出的时候，作为交易者一定要遵守信号进行操作，这样才能有机会根据策略的目标而获利。
